PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XNG с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNG с BZ=F

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и Crude Oil Brent (BZ=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XNG или BZ=F.

Корреляция

Корреляция между ^XNG и BZ=F составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ^XNG и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
402.45%
393.87%
^XNG
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XNG:

0.62

BZ=F:

-0.61

Коэф-т Сортино

^XNG:

0.91

BZ=F:

-0.69

Коэф-т Омега

^XNG:

1.13

BZ=F:

0.91

Коэф-т Кальмара

^XNG:

0.29

BZ=F:

-0.29

Коэф-т Мартина

^XNG:

2.93

BZ=F:

-1.10

Индекс Язвы

^XNG:

4.17%

BZ=F:

14.81%

Дневная вол-ть

^XNG:

19.64%

BZ=F:

26.26%

Макс. просадка

^XNG:

-84.52%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

^XNG:

-31.07%

BZ=F:

-54.22%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNG показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -10.41%. За последние 10 лет акции ^XNG уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: -1.71% против 0.15% соответственно.

^XNG

С начала года

3.32%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

6.64%

1 год

10.97%

5 лет

23.41%

10 лет

-1.71%

BZ=F

С начала года

-10.41%

1 месяц

-9.67%

6 месяцев

-11.58%

1 год

-25.28%

5 лет

25.58%

10 лет

0.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XNG и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNG
Ранг риск-скорректированной доходности ^XNG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XNG c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XNG, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XNG: 0.65
BZ=F: -0.61
Коэффициент Сортино ^XNG, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XNG: 0.94
BZ=F: -0.69
Коэффициент Омега ^XNG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XNG: 1.15
BZ=F: 0.91
Коэффициент Кальмара ^XNG, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XNG: 0.30
BZ=F: -0.29
Коэффициент Мартина ^XNG, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^XNG: 2.91
BZ=F: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа ^XNG на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNG и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
-0.61
^XNG
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок ^XNG и BZ=F

Максимальная просадка ^XNG за все время составила -84.52%, примерно равная максимальной просадке BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNG и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.07%
-54.22%
^XNG
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNG и BZ=F

NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и Crude Oil Brent (BZ=F) имеют волатильность 12.91% и 12.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.91%
12.98%
^XNG
BZ=F